“浆浆将奖”策略分析

一只量化羊
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一、震荡网格方案介绍

网格交易是震荡行情的法宝,什么是网格交易?网格交易是指利用行情的震荡波动,在网格区间内低买高卖,通过反复循环差价赚取利润,简单的来说就是跌买涨卖。网格交易策略能够在震荡市里不断地积累利润,降低投资的成本。网格交易的核心是波动,当行情震荡时,投资的成本就有机会变得更低,从而赚取更高的差价。

它是一种量化交易,借助程序算法让投资变得更加的理性,更加科学,可以避免或者减少因为行情震荡带来的不理智投资,比如下跌时恐慌抛售,上涨时不够有信心过早地卖了。网格交易还可以节省投资人的时间,不用长时间的对货币进行分析与风险评估。

隽焱智投中的震荡网格方案设定了价值中枢,利用“档位”的模式对投资标的进行机械式操作,下跌时进行分档买入,上涨时进行分档卖出。其中设立了上下沿数值为中线偏离的跳数,在上下沿中所有超过跳数的每次波动尽情收入囊中,完美解决了盘整行情的盈利问题。隽焱智投网格交易的优点是能够有效应对一定波动范围内的盘整行情,缺点是价格突破上下沿时会产生所有持仓的亏损。

二、“浆浆将奖”策略介绍

选择标的品种纸浆,观察纸浆主力的行情走势,发现纸浆近期大部分处在盘整行情中,20223月到7月初及20229月初至今均是盘整行情,只有7月至8月的行情走势是趋势阶段。因此我们选取2022118-20221030日的1小时k线数据,选择震荡网格策略对纸浆主连进行回测。预测20227月至8月纸浆不适用网格交易,因此后续添加纸浆趋势反转策略进行同品种多策略的投资组合策略对冲。趋势反转策略我们在之前的文章中介绍过。

三、策略分析

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策略加载到行情上产生信号,上图为纸浆主连震荡网格策略回测结果的k线走势图。图中可以看到,按照我们设置的参数,触碰基准价才启动网格交易方案,经过步长跳数就进行一次网格交易,区间跳数是上沿或下沿到基准价的跳数,到达上下沿自动清仓需重新设置网格方案。我们选取的时间内有两段震荡行情,因此最好设置较大的区间跳数,使两段震荡行情都能通过我们设置的震荡网格方案进行交易。

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上图为纸浆主连震荡网格策略回测结果的盈亏线走势图。总体来看,回测结果分阶段盈利,适用于网格交易的两段震荡行情都是持续盈利,并且在每次上下沿范围内的交易都能获取净利润。与我们预测的一致,20227月至8月是趋势行情,不适用于网格交易,因此这段时间内的盈利下降且没有变动。想要得到更完美的盈亏曲线图,我们就要将20227月至8月内的盈利下降对冲掉,选择同品种多策略的对冲方法,使用趋势反转策略对纸浆进行回测,与纸浆震荡网格方案构建投资组合。

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网格交易是可以结合趋势使用的交易策略,两种策略结合使用可以提高资金的利用效率。上图为使用纸浆震荡网格策略和纸浆趋势反转策略构建的组合盈亏曲线,回撤明显得到改善,组合收益五年翻两倍,对比单品种单策略来说,单品种多策略组合确实要更有效。

网格交易存在失败可能性,不推荐做单品种网格,主要的原因是在于具体某个品种的网格交易波动大,在操作时难以把控。网格交易不是赚大钱的投资策略,却是应对震荡市场最适用的操作,从市场震荡中挖取每一份利润。

跌买涨卖,巧妙的利用网格策略也许会获得意想不到的收获,切记要走正规的渠道,加入隽焱智投,安全有保障的同时也会获得理想的利润。

  • 发表于 2022-11-02 11:29
  • 阅读 ( 590 )
  • 分类:化工
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